交易标签与判断体系说明
本文档对应当前代码实现，目的不是讲“理念”，而是把系统里所有核心标签、状态和判断口径统一成一份中文说明，避免同名概念在不同模块里含义不一致。
1. 总体分层
系统把同一只品种的判断拆成 4 层：
- 行为层：市场现在属于什么结构。
- 动作层：当前更适合跟随、试仓、观察还是回避。
- 计划层：如果要做，结构预案和当前有效执行计划分别是什么。
- 执行层：Signal Gate、触发价、纸面入口和组合风控是否允许真正进入。
当前已经明确区分 3 套动作字段：
raw_action：分析器原始动作，代表最底层的结构判断。proposed_action：送去给 Signal Gate 的结构建议动作。当前实现里它通常等于raw_action，但语义上允许后续加入中间修正层。effective_action：当前真正可展示、可执行的动作。Signal Gate 只会降这一层。
兼容旧前端口径：
action等价于effective_action。action_reason等价于effective_action_reason。
2. 行为层标签
分析器最终会把多周期结果压缩成一条行为标签，核心标签有：
多周期多头共振多周期空头共振多头趋势延续空头趋势延续短线转强待确认短线转弱待确认日线偏多，盘中回撤日线偏空，盘中反抽多周期分歧多周期震荡观望
这些标签不是显示文案而已，它们直接参与：
- 动作生成
- 方向质量评分
- setup 分类
- 板块方向统计
3. 动作层规则
3.1 基础动作
系统只有 4 个基础动作：
跟随试仓观察回避
3.2 行为到动作的主映射
主映射规则如下：
多周期多头共振/多周期空头共振且置信度>= 78：跟随多头趋势延续/空头趋势延续且置信度>= 70：跟随短线转强待确认/短线转弱待确认且置信度>= 55：试仓日线偏多，盘中回撤/日线偏空，盘中反抽且置信度>= 55：试仓多周期分歧：- 短线方向与日线方向直接对冲：
回避 - 否则：
观察 多周期震荡观望：观察
3.3 动作降级规则
在主映射后，动作还会被二次降级：
- 置信度
< 45时，跟随 -> 试仓 -> 观察 -> 回避 - 若风险标记包含“短线与日线方向相反，追单需要更谨慎”，
跟随降到试仓 - 若风险标记数量
>= 3，动作整体再降一档 - 若
15m方向还没有站稳，跟随降到试仓
4. 结构计划与当前执行计划
系统同时维护 2 套计划：
structure_trade_plan：原始结构预案。用于保留原始价位、原始机会等级和原始 setup 逻辑。trade_plan：当前有效执行计划。它绑定effective_action，用于当前执行排序、状态判断和纸面入口风控。
设计含义：
- 原始结构很强，但 Gate 尚未放行时：
structure_trade_plan仍保留强结构预案trade_plan会变成当前有效口径，通常更保守effective_action可能已经降成观察
这样可以同时回答两个问题：
- “这是不是一个好结构？”
- “我现在到底能不能做？”
5. 计划层计算规则
5.1 方向
方向由行为决定：
- 多头类行为 ->
long - 空头类行为 ->
short - 无方向结构 ->
flat
5.2 setup 风险模板
系统现在不是只按 跟随 / 试仓 / 观察 / 回避 四个动作给一套统一止损止盈，而是先识别 setup，再套对应的风险模板。
核心模板如下：
trend_resonance_follow/structure_follow- 基础止损：
1.35% - 固定目标：
3.0R / 5.2R - 允许结构止损
only_expand_targets = true- 含义：趋势单优先把目标往外扩，不把强单轻易收近
pullback_continuation/rebound_pressure- 基础止损：
1.15% - 固定目标：
2.6R / 4.4R - 允许结构止损
only_expand_targets = true- 含义：回撤承接/反抽承压也按趋势续行逻辑管理，优先保留延展空间
intraday_reversal_probe试仓时基础止损：0.85%- 其余情况下基础止损：
0.95% - 固定目标：
1.8R / 3.0R
structure_probe- 基础止损：
0.95% - 固定目标：
1.8R / 3.0R
conflict_probe- 基础止损：
0.7% - 固定目标：
1.3R / 1.9R
兜底模板：
- 动作为
跟随但没有命中特殊 setup：1.05%+2.2R / 3.6R - 动作为
试仓但没有命中特殊 setup：0.75%+1.6R / 2.6R - 动作为
观察：0.7%+1.2R / 1.8R - 其余兜底：
0.8%+1.2R / 1.8R
止损修正项：
- 置信度
>= 85 - 趋势类模板会轻微收紧，但不会把趋势单收得过窄
- 置信度
< 60 - 止损会放宽
- 风险标记越多
- 趋势类模板最多额外放宽
0.3% - 其他模板最多额外放宽
0.2% - 若 setup 允许结构止损，且系统识别到
structure_test_price - 会优先把止损挂到测试位缓冲之外
- 不再死守一个过窄的百分比止损
5.3 动态止盈
开启动态止盈后，系统会尝试识别：
structure_target_price_1structure_target_price_2structure_test_price
然后在“固定 RR”和“结构位”之间重估：
- 当前 T1 / T2
- runner 管理说明
- 后续回撤保护说明
当前关键口径：
- 趋势类模板若
only_expand_targets = true - 结构位只能把目标往更远处外扩
- 不会因为近端结构位出现，就把原本的趋势目标收得更近
- 非趋势试错单
- 允许结构位把目标收近
- 重点是更快兑现，而不是强行把每笔单都做成 runner
- 若盘中力量进入推动状态
take_profit_note会强调 runner 更适合保留- 若盘中力量进入衰竭/分配
take_profit_note会强调后续 runner 要优先收紧保护
5.4 仓位建议
计划会同时考虑：
- 单笔风险预算
- 最大仓位占比
- 每手保证金
- 每手止损风险
动作与分配上限：
跟随使用follow_position_pct试仓使用probe_position_pct观察/回避默认仓位上限为0
最终建议手数取两者较小值：
- 保证金约束下可开手数
- 风险预算约束下可开手数
6. 评分与机会等级
6.1 三个子分
系统把一笔计划拆成 3 个分数：
direction_quality_scorelocation_quality_scoreexecution_quality_score
方向质量
方向质量由以下部分组成：
- 总置信度
- 行为加分
- 共振最高
- 趋势延续次之
- 转折待确认和回撤承接更低
- 动作加分
跟随高于试仓- 风险标记扣分
位置质量
位置质量由以下部分组成：
- RR 是否舒服
- 止损是否过宽
- 动态止盈是否识别到结构位
- 是否识别到测试位
- 目标跳数是否太近
试仓会天然扣一些位置分
执行质量
执行质量由以下部分组成：
- 当前动作是否仍属执行态
- 建议手数是否大于 0
- 合约参数可信度
- 合约参数是否已确认
- 成本占单手风险的比例
- 风险标记数量
6.2 入场总分
总分计算方式：
- 方向质量
45% - 位置质量
35% - 执行质量
20%
得到 entry_quality_score，范围会被限制在合理区间内。
6.3 机会等级
若满足以下任一条件，直接是 C：
- 方向为
flat - 当前动作是
观察/回避 - 建议手数
<= 0
跟随 动作下：
A级：- 入场总分
>= 82 - 方向分
>= 80 - 位置分
>= 72 - 执行分
>= 70 - 风险标记数
<= 1 B级：- 入场总分
>= 64 - 方向分
>= 60 - 执行分
>= 50 - 其他：
C
试仓 动作下：
B级：- 入场总分
>= 66 - 方向分
>= 58 - 执行分
>= 48 - 其他：
C
7. setup 标签体系
当前 setup 体系如下：
trend_resonance_follow- 标签：
共振顺势 - 族群：
趋势跟随 - 持有节奏：
日内趋势
pullback_continuation- 标签：
回踩承接 - 族群：
趋势回撤 - 持有节奏：
回撤后的续趋势
rebound_pressure- 标签：
反抽承压 - 族群：
趋势回撤 - 持有节奏：
反抽后的续下行
intraday_reversal_probe- 标签：
转折试仓 - 族群：
短线转折 - 持有节奏：
短线试错
conflict_probe- 标签：
分歧试仓 - 族群：
分歧博弈 - 持有节奏：
快进快出
conflict_wait- 标签：
分歧等待 - 族群：
等待过滤 - 持有节奏：
先观察
wait_filter- 标签：
观望等待 - 族群：
等待过滤 - 持有节奏：
先观察
management_focus 会根据：
- 行为
- 当前动作
- 盘中力量是否进入衰竭/分配
动态给出管理重点。
8. 盘中力量标签体系
8.1 状态标签
盘中力量状态包括：
bullish_drive：增仓上攻bearish_drive：增仓下压short_covering：空头回补式上拉long_liquidation：多头止损式下杀bullish_pullback：缩量回踩bearish_rebound：缩量反抽upper_distribution：高位换手lower_distribution：低位换手bullish_exhaustion：放量滞涨bearish_exhaustion：放量跌不动- 其余情况：盘中整理待确认
8.2 alert_level
力量层面的注意级别仍分 3 档：
focuswatchinfo
8.3 focus_role
为避免把“该进攻”和“该收缩”混为一谈，当前额外区分：
attack- 代表进攻重点
- 当前只有
bullish_drive、bearish_drive
risk- 代表风险重点
- 当前包括：
upper_distributionlower_distributionbullish_exhaustionbearish_exhaustion
watch- 代表观察态
这意味着：
focus不再等于“可以进攻”focus + attack才能作为主线进攻日的重要依据focus + risk代表“这里值得高度关注，但主要是先控风险”
9. Signal Gate 与执行状态
9.1 Gate 状态
Signal Gate 只处理 proposed_action，只会降 effective_action。
核心状态：
inactivereadypending_agepending_confirmationsblocked_windowcooldown
判定顺序：
- 原始动作若不属于执行态，Gate 直接
inactive - 若处于冷却期，进入
cooldown - 若处于禁入时段，进入
blocked_window - 若持续时间不够，进入
pending_age - 若连续确认次数不够，进入
pending_confirmations - 通过以上条件后，进入
ready
Gate 被拦时：
raw_action不变proposed_action不变effective_action会降成观察
9.2 执行状态机
执行状态机只看当前有效计划，状态包括：
inactivecandidatearmedtriggeredmanagingended
含义：
candidate：原始结构在，但 Gate 还没放行armed：Gate 已放行，正在等触发价triggered：触发价已命中，进入可开区managing：纸面单已开，转入持仓管理ended：本轮执行结构结束
10. 观察清单状态标签
当前页面里有两套并行标签：
- 动作标签：回答“现在偏向怎么做”，取值仍是
跟随 / 试仓 / 观察 / 回避 - 状态标签：回答“当前处在执行漏斗的哪一步”，不再和动作标签复用同一个词
其中前端为了避免同屏出现两个“观察”造成误读，动作标签里的 观察 会显示成更短的 只看，状态标签的兜底口径会显示成 常规跟踪。
状态标签规则：
- 有纸面持仓：
持仓管理 - 执行阶段是
managing：持仓管理 - 执行阶段是
triggered - 纸面入口允许：
触发可开 - 否则：
触发被拦 - 执行阶段是
armed：待触发 - 执行阶段是
candidate - 若原始动作属于执行态：
等待准入 - 否则：
待触发 - 无数据：
等待数据 - 其余情况下：
effective_action = 跟随：跟随候选effective_action = 试仓：试错候选effective_action = 回避：风险回避- 若原始动作是执行态但 Gate 尚未 ready：
等待准入 - 否则：
常规跟踪
重要变化：
A/B级机会不再把试仓伪装成“结构候选”- 机会等级只回答“结构质量”
- 动作标签只回答“偏向跟随、试仓、只看还是回避”
- 状态标签只回答“当前该怎么处理、已经推进到哪一步”
11. 板块与环境判断
11.1 板块概览
板块概览统计：
trackedreadybullishbearishneutralnet_scoreavg_confidenceleader_symbolleader_behavioralignment_ratio
板块偏向标签：
板块偏多板块偏空多空分歧观望等待数据
11.2 主线板块筛选
进入 main_line_sectors 需要同时满足：
- 板块有可看品种
- 不是
多空分歧 - 若同步性不够高，则净方向分不能太弱
11.3 主线进攻日
当前系统不再只看“有多少个 focus”，还要求方向一致。
满足以下条件才会给 主线进攻日：
- 至少 2 个主线板块方向一致
- 同向板块数量必须多于反向板块数量
- 且满足以下至少一条：
- 同方向的
attack_focus品种>= 2 - 同方向的
triggered_ready品种>= 1
这一步专门防止以下误判：
- 一个板块偏多、一个板块偏空，也被叫成主线进攻日
- 高位换手、放量衰竭这种风险重点，被误当成进攻重点
11.4 环境标签
当前环境标签共有 5 类：
防守控风险- 组合风险已偏高，先减仓
主线进攻日- 主线方向一致，且存在进攻重点或可开结构
先解阻断日- 已触发结构不少，但主要问题是被参数或风控拦住
择强执行日- 有值得盯的结构，但还没到主线全面进攻
等待确认日- 主线不清、执行窗口也不清
12. focus_count 与观察清单口径
为避免“焦点”一词在系统内含义漂移，当前定义如下：
summary.intraday_force_focus_count：盘中力量里alert_level = focus的总数summary.intraday_force_attack_focus_count：其中focus_role = attack的数量summary.intraday_force_risk_focus_count：其中focus_role = risk的数量battle_plan.focus_count：作战面板中的总focus数battle_plan.attack_focus_count：作战面板中的进攻重点数battle_plan.risk_focus_count：作战面板中的风险重点数battle_plan.watchlist_count：重点观察清单长度
也就是说：
focus_count不再等于观察清单长度watchlist_count才是交易员今天真正要盯的短名单数量
13. 合约参数与纸面入口
13.1 合约参数真相层
当前系统不再只用一个 configured = true/false 判断合约参数是否“已确认”，而是先落到真相层状态：
unconfigured- 含义：字段缺失、未录入，或当前仍是默认未确认状态
placeholder- 含义：当前仍像通用占位模板
- 即便写进配置，也不算可执行确认
auto_detected- 含义：乘数和跳动来自 TqSdk 自动识别
- 可用于执行估算，但保证金率和成本参数仍可能带本地估算成分
manually_confirmed- 含义：由用户手工完整录入并确认
audited- 含义：在
manually_confirmed之上，还额外经过审计核对
当前主口径：
auto_detected/manually_confirmed/audited- 视为
contract_configured = true unconfigured/placeholder- 视为
contract_configured = false config + 占位模板- 不再自动算“已确认”
- Web 单品种编辑接口
- 必须一次性提供乘数、最小跳动、保证金率、手续费、滑点 5 个关键字段
- 不再允许缺字段后自动补最小值并伪装成“已确认”
13.2 纸面入口风控顺序
纸面入口检查顺序固定如下：
- 纸面交易总开关是否开启
- 是否被执行池过滤
- 当前品种是否已有持仓
- 持仓数量是否超上限
- 原始动作是否在纸面开仓白名单
- 总置信度是否达标
- 当前是否有有效计划
- 合约参数是否已确认
- 合约参数可信度是否过低
- 方向和建议手数是否有效
- 是否触发账户日内止损
- 是否达到连续亏损上限
- 同品种是否仍在重入冷却期
- 组合总开仓风险是否超限
- 若板块风控开启，再检查：
- 同方向板块持仓个数
- 同方向板块保证金占比
- 同方向板块风险占比
对应常见状态标签包括：
paper_disabledexecution_symbols_onlyalready_openposition_limitaction_filteredconfidence_filteredmissing_plancontract_unconfiguredcontract_low_confidenceplan_inactiveblocked_daily_lossblocked_consecutive_lossesblocked_reentry_cooldownblocked_total_open_riskblocked_sector_positionsblocked_sector_marginblocked_sector_riskclear
13.3 流程观测模式
流程观测模式 是一个专门给“观察整条链路”使用的开关，不是可执行确认开关。
开启后：
- 第 8 步
contract_unconfigured - 第 9 步
contract_low_confidence
这两类拦截不会再阻止纸面链路继续往下走，系统会继续生成：
- 触发后状态推进
- 纸面开平仓
- 持仓管理
- 历史与复盘卡片展示
但它不会绕过以下约束：
- 执行池过滤
- 已有持仓限制
- 最大持仓数限制
- 动作白名单
- 置信度阈值
- 日内止损
- 连续亏损限制
- 同品种重入冷却
- 总开仓风险
- 板块风控
因此它的真实含义是：
- “允许继续观察流程”
- 不是“合约参数已经真实确认”
- 也不是“系统进入无风控测试模式”
额外说明：
- 这类样本会被标记为
observation_only - 它们仍会出现在当前持仓、历史和复盘卡片里
- 但不会计入以下主口径：
- 账户总权益
- 组合开仓风险
- 当日净盈亏
- 连续亏损统计
- 纸面统计窗口
- 复盘回路主样本
14. 纸面统计标签
统计层当前主要按以下维度分组：
按 setup按止盈模式动态止盈固定止盈按持有节奏30m 内30-120m2-4h4h 以上按入场力量状态标签 + 重点/观察/中性按机会等级A 级机会B 级机会C 级机会按入场质量80 分以上70-79 分60-69 分60 分以下未评分按参数可信度高可信参数中可信参数低可信参数
统计与复盘默认只看正式样本：
- 会排除
observation_only = true的流程观测样本 - 观测样本仍保留在历史与复盘卡片里，方便看流程是否跑通
15. 复盘窗口口径
复盘和统计共用 4 个窗口：
todaylast_5dlast_20dall
当前逻辑会优先选一个“样本足够”的窗口：
- 如果今天样本太少，会自动回退到
近5日 - 仍不足时再继续用更长窗口
16. 当前体系下的核心自洽点
当前这套体系已经明确约束以下口径：
- “结构强”与“当前能做”不是一回事
focus不再默认等于“进攻重点”试仓不会因为机会等级高就被包装成跟随主线进攻日必须有方向一致性focus_count与watchlist_count不再混用
17. 仍然成立的解释边界
以下解释边界需要始终记住：
structure_trade_plan回答“原始剧本是什么”trade_plan回答“当前执行口径是什么”opportunity_tier回答“结构质量”status_label回答“现在该怎么处理”focus_role = risk回答“这里很关键，但关键在先防守”
如果未来继续扩展指标，新增逻辑也应遵守这 5 条边界，否则系统会再次出现标签互相打架的问题。